證券自營商得以期貨交易人身分從事國內期貨交易之相關規範

全文內容：依據證券商管理規則第十八條第一項第五款規定，證券自營商得以期貨交
          易人身分從事國內期貨交易，其相關規範如下：
          一、證券自營商（含兼營期貨業務者）首次申請以期貨交易人身分從事國
              內期貨交易者，應依下列申請方式辦理，已取得期貨交易人資格者，
              則依原期貨交易帳戶進行交易，無需再行申請：
          （一）申請程序：
                證券自營商取得本會核准函後，始得向期貨經紀商辦理開戶，並應
                函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限
                公司備查，方得進行交易。
          （二）申請書件：
                １、申請書。
                ２、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。
                ３、董事會議事錄。
                ４、從事期貨交易計畫書：
                    應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、
                    持有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。
                ５、內部控制制度。
                ６、其他經本會規定應提出之文件。
          二、交易標的及規範：
          （一）交易標的：
                證券商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之期貨交易，以臺
                灣期貨交易所股份有限公司上市之期貨交易契約為限。
          （二）交易規範：
                １、交易限額：
                    證券商持有期貨契約之未沖銷部位（含空頭及多頭部位）總市
                    值不得大於淨值百分之二十，其淨值係以前一個月底月報表為
                    計算標準。
                ２、風險控管：
                    證券自營商從事期貨交易應獨立設帳，並於每日收盤後，計算
                    期貨未沖銷部位是否符合規定。
                ３、資訊揭露：
                    應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生
                    性商品交易規定，辦理公告或申報等事宜。
                ４、禁止事項：
                （１）證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者，應於其他期
                      貨經紀商辦理開戶委託買賣，不得於其兼營期貨經紀部門辦
                      理開戶。
                （２）證券自營商不得每日大量進行沖銷交易，而影響期貨或相關
                      現貨交易價格。
          三、前財政部證券暨期貨管理委員會八十七年七月十日（八七）台財證（
              二）字第○一七六一號函、第○一七六二號函、第○一七六三號函、
              第○一七六四號函、同年九月十六日（八七）台財證（二）字第六九
              ○三二之一號函、九十二年四月三十日台財證二字第○九二○○一八
              三六號函、同年十二月三十日台財證二字第○九二○○○五三二七號
              函、九十三年一月十五日台財證二字第○九三○○○○二五一號函、
              本會九十三年七月二十三日金管證二字第○九三○○○三五四二號函
              ，自即日起廢止，本令自即日起生效。
正    本：貼本會、本會證期局公告欄

行政院公報 第 12 卷 104 期 17226-17227 頁
證券暨期貨月刊 第 24 卷 7 期 93-94 頁
金融業務參考資料 95 年 8 月號 第 58-59 頁

1.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
  （87）台財證（二）字第 01761  號函，自即日起不予適用。
2.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
  （87）台財證（二）字第 01762  號函，自即日起不予適用。
3.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
  （87）台財證（二）字第 01763  號函，自即日起不予適用。
4.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
  （87）台財證（二）字第 01764  號函，自即日起不予適用。
5.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 9  月 16 日
  （87）台財證（二）字第 69032-1  號函，自即日起不予適用。
6.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 4  月 30 日
  台財證二字第 092001836號函，自即日起不予適用。
7.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 12 月 30 日
  台財證二字第 0920005327 號函，自即日起不予適用。
8.依本筆資料，原財政部證券暨期貨管理委員會民國 93 年 1  月 15 日
  台財證二字第 0930000251 號函，自即日起不予適用。
9.依本筆資料，原行政院金融監督管理委員會民國 93 年 7  月 23 日金
  管證二字第 0930003542 號函，自即日起不予適用。
10. 本筆資料，依據行政院金融監督管理委員會民國 97 年 4  月 30 日
    金管證二字第 0970005576 號令，不再援引適用。
11. 本筆資料，依據金融監督管理委員會民國 114  年 8  月 1  日公告
    ，於民國 114  年 12 月 20 日起不再援用作為裁罰等處分之依據。