函釋

發文單位: 行政院金融監督管理委員會
發文字號: 金管證二字第 0950002601 號
發文日期: 民國 95 年 06 月 05 日
相關法條:
  • 公開發行公司取得或處分資產處理準則 第 30、31 條 (091.12.10)
  • 證券商管理規則 第 18 條 (095.04.14)
  • 要  旨:
    證券自營商得以期貨交易人身分從事國內期貨交易之相關規範

    全文內容:依據證券商管理規則第十八條第一項第五款規定,證券自營商得以期貨交
              易人身分從事國內期貨交易,其相關規範如下:
              一、證券自營商(含兼營期貨業務者)首次申請以期貨交易人身分從事國
                  內期貨交易者,應依下列申請方式辦理,已取得期貨交易人資格者,
                  則依原期貨交易帳戶進行交易,無需再行申請:
              (一)申請程序:
                    證券自營商取得本會核准函後,始得向期貨經紀商辦理開戶,並應
                    函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限
                    公司備查,方得進行交易。
              (二)申請書件:
                    1、申請書。
                    2、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。
                    3、董事會議事錄。
                    4、從事期貨交易計畫書:
                        應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、
                        持有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。
                    5、內部控制制度。
                    6、其他經本會規定應提出之文件。
              二、交易標的及規範:
              (一)交易標的:
                    證券商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之期貨交易,以臺
                    灣期貨交易所股份有限公司上市之期貨交易契約為限。
              (二)交易規範:
                    1、交易限額:
                        證券商持有期貨契約之未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市
                        值不得大於淨值百分之二十,其淨值係以前一個月底月報表為
                        計算標準。
                    2、風險控管:
                        證券自營商從事期貨交易應獨立設帳,並於每日收盤後,計算
                        期貨未沖銷部位是否符合規定。
                    3、資訊揭露:
                        應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生
                        性商品交易規定,辦理公告或申報等事宜。
                    4、禁止事項:
                    (1)證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者,應於其他期
                          貨經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦
                          理開戶。
                    (2)證券自營商不得每日大量進行沖銷交易,而影響期貨或相關
                          現貨交易價格。
              三、前財政部證券暨期貨管理委員會八十七年七月十日(八七)台財證(
                  二)字第○一七六一號函、第○一七六二號函、第○一七六三號函、
                  第○一七六四號函、同年九月十六日(八七)台財證(二)字第六九
                  ○三二之一號函、九十二年四月三十日台財證二字第○九二○○一八
                  三六號函、同年十二月三十日台財證二字第○九二○○○五三二七號
                  函、九十三年一月十五日台財證二字第○九三○○○○二五一號函、
                  本會九十三年七月二十三日金管證二字第○九三○○○三五四二號函
                  ,自即日起廢止,本令自即日起生效。
    正    本:貼本會、本會證期局公告欄

    資料來源:
    行政院公報 第 12 卷 104 期 17226-17227 頁
    證券暨期貨月刊 第 24 卷 7 期 93-94 頁
    金融業務參考資料 95 年 8 月號 第 58-59 頁
    編  註:
    1.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
      (87)台財證(二)字第 01761  號函,自即日起不予適用。
    2.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
      (87)台財證(二)字第 01762  號函,自即日起不予適用。
    3.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
      (87)台財證(二)字第 01763  號函,自即日起不予適用。
    4.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 7  月 10 日
      (87)台財證(二)字第 01764  號函,自即日起不予適用。
    5.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 87 年 9  月 16 日
      (87)台財證(二)字第 69032-1  號函,自即日起不予適用。
    6.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 4  月 30 日
      台財證二字第 092001836號函,自即日起不予適用。
    7.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 12 月 30 日
      台財證二字第 0920005327 號函,自即日起不予適用。
    8.依本筆資料,原財政部證券暨期貨管理委員會民國 93 年 1  月 15 日
      台財證二字第 0930000251 號函,自即日起不予適用。
    9.依本筆資料,原行政院金融監督管理委員會民國 93 年 7  月 23 日金
      管證二字第 0930003542 號函,自即日起不予適用。
    10. 本筆資料,依據行政院金融監督管理委員會民國 97 年 4  月 30 日
        金管證二字第 0970005576 號令,不再援引適用。