函釋

發文單位: 行政院金融監督管理委員會
發文字號: 金管證二字第 0970005576 號
發文日期: 民國 97 年 04 月 30 日
相關法條:
  • 證券商管理規則 第 18 條 (096.12.17)
  • 要  旨:
    依「證券商管理規則」第 18 條規定,證券自營商得以期貨交易人身分從
    事國內期貨交易或從事避險目的之國外期貨交易,其相關申請方式、交易
    標的及規範如本令所示

    全文內容:依「證券商管理規則」第十八條第一項第五款規定,證券自營商得以期貨
              交易人身分從事國內期貨交易或從事避險目的之國外期貨交易,其相關規
              範如下:                                                        
              一、證券自營商(含兼營期貨業務者)首次申請以期貨交易人身分從事國
              內期貨交易或從事避險目的之國外期貨交易者,應依下列申請方式辦理,
              已取得期貨交易人資格者,則依原期貨交易帳戶進行交易,無需再行申請
              :                                                              
              (一)申請程序:                                                
                    證券自營商取得本會核准函後,始得向期貨經紀商辦理開戶,並應
                    函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限
                    公司備查,方得進行交易。                                  
              (二)申請書件:                                                
                   1、申請書。                                                
                   2、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。              
                   3、董事會議事錄。                                          
                   4、從事期貨交易計畫書:                                    
                      應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、持
                      有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。            
                   5、內部控制制度。                                          
                   6、其他經本會規定應提出之文件。                            
              二、交易標的及規範:                                            
              (一)交易標的:                                                
                    證券商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之國內期貨交易或
                    避險目的之國外期貨交易,其種類及交易所以本會依期貨交易法第
                    五條公告者為限;且不得交易以我國證券、證券組合或股價指數為
                    標的之國外期貨交易契約。                                  
              (二)交易規範:                                                
                   1、交易限額:                                              
                      證券商持有國內期貨契約未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市
                      值加計選擇權契約、期貨選擇權契約總(名目)價值之合計數,
                      不得大於淨值百分之二十;持有避險目的之國外期貨契約未沖銷
                      部位(含空頭及多頭部位)總市值加計選擇權契約、期貨選擇權
                      契約總(名目)價值之合計數,不得大於淨值百分之十,其淨值
                      係以前一個月底月報表為計算標準。                        
                   2、風險控管:                                              
                      證券自營商從事期貨交易應獨立設帳,並於每日收盤後,計算期
                      貨未沖銷部位是否符合規定。                              
                   3、資訊揭露:                                              
                      應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生性
                      商品交易規定,辦理公告或申報等事宜。                    
                   4、禁止事項:                                              
                   (1)證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者,應於其他期貨
                        經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦理開
                        戶。                                                  
                   (2)證券自營商不得每日大量進行沖銷交易,而影響期貨或相關現
                        貨交易價格。                                          
              三、本會九十五年六月五日金管證二字第○九五○○○二六○一號令,自
                  即日廢止,本令自即日生效。
    資料來源:
    行政院金融監督管理委員會
    行政院公報第 14 卷 80 期 13939-13940 頁
    編  註:
    1.依本筆資料,原行政院金融監督管理委員會民國 95 年 6  月 5  日金
      管證二字第 0950002601 號令,不予適用。
    2.本筆資料,依據行政院金融監督管理委員會民國 98 年 11 月 3  日金
      管證券字第 0980053778 號令,不再援引適用。