|
第 2 條
|
貳、依證券投資信託基金管理辦法募集指數股票型基金之證券投資信託事
業（以下簡稱投信事業）或依期貨信託基金管理辦法募集指數股票型
期貨信託基金之期貨信託事業（以下簡稱期信事業）或依境外基金管
理辦法募集境外指數股票型基金之境外基金管理機構或其指定機構（
以下簡稱境外基金機構）應分別選定指數股票型基金受益憑證、指數
股票型期貨信託基金受益憑證或境外指數股票型基金受益憑證、基金
股份或投資單位（以下均簡稱 ETF）之流動量提供者（以下簡稱流動
量提供者），境外基金機構得委任總代理人向本公司函報。
|
|
第 3 條
|
參、流動量提供者須具備下列條件：
一、流動量提供者須具備辦理 ETF 申購、買回業務之參與證券商資格且
具備證券自營業務之證券商。
二、經本公司核可得經營 ETF 流動量提供業務者。
三、與發行 ETF 之投信事業、期信事業或境外基金機構簽定提供 ETF
市場流動量之契約（以下簡稱提供市場流動契約）者。
|
|
第 6 條
|
陸、提供市場流動契約對流動量提供者之責任義務至少應規範下列事項：
一、該 ETF 於本公司有價證券集中交易市場所揭示之最佳一檔買賣價差
範圍，其計算公式如下：
（最佳一檔買賣價差）＝ [（未成交之最低賣出申報價格）－（未成
交之最高買進申報價格）] ／（未成交之最低賣出申報價格）。
二、流動量提供者對該 ETF 之最少參與撮合盤數，所稱參與撮合盤數係
指買進、賣出委託，其價格均介於前一次未成交之最低賣出申報價格
以上特定範圍及未成交之最高買進申報價格以下特定範圍或成交價上
下特定範圍內，參與本公司交易系統撮合之最少次數，針對參與上揭
撮合盤數計算之買進及賣出申報應訂定最低數量標準。
三、流動量提供者於盤中遇該 ETF 有本公司營業細則第 58 條之 3 第
四項之情事時，必須於延緩撮合期間申報買進及賣出委託之最低數量
標準。
四、該 ETF 價格除漲停或跌停者外，市場行情揭示僅有買進或賣出價格
之持續時間限制，惟遇有本公司營業細則第 58 條之 3 第四項之情
事，須延緩撮合時間時，得排除前項時間計算。
五、同意本公司將流動量提供者 ETF 專戶中就該 ETF 所有買賣申報及
成交明細提供予投信事業、期信事業或境外基金總代理人。
|
|
第 6-1 條
|
陸之一、ETF 如連續三個月有以下市場行情揭示情事，本公司將通知發行
ETF 之投信事業或期信事業於通知後次月起二個月內改善；未於
期限內改善者，本公司將發函警告，自次月起二個月內仍未改善
，視為違反上市契約，本公司對該投信事業或期信事業處以違約
金，且每三個月查處一次並得連續處分至改善為止。
依受益憑證買賣辦法第二條所稱之國內成分證券指數股票型基金
，其於普通交易時間之市場行情揭示，每月分別不得有下列情事
超過二次：
一、揭示價格除漲停買進或跌停賣出者外，市場行情揭示僅有買進或
賣出揭示價格且持續逾三分鐘。
二、最佳一檔買賣價差大於百分之一且持續逾十分鐘。
三、遇有本公司營業細則第五十八條之三第三項及第四項情事，須延
緩撮合時間時，得排除前述時間之計算。
依受益憑證買賣辦法第二條所稱之國外成分證券指數股票型基金
及指數股票型期貨信託基金，其於普通交易時間之市場行情揭示
每月合計不得有下列情事超過六次：
一、揭示價格除漲停買進或跌停賣出者外，市場行情揭示僅有買進或
賣出揭示價格且持續逾十分鐘。
二、最佳一檔買賣價差大於百分之三且持續逾十分鐘。
三、遇有本公司營業細則第五十八條之三第三項及第四項情事，須延
緩撮合時間，得排除前述次數之計算。
四、國外成分證券指數股票型基金如遇其指數成分證券上市地之國外
證券市場休市，當日市場行情揭示排除前述次數之計算。
五、如遇指數股票型期貨信託基金所表彰之國外期貨契約交易市場休
市時，當日市場行情揭示排除前述次數之計算。
|
|
第 7 條
|
柒、投信事業、期信事業或境外基金機構有新增流動量提供者之情事，應
於契約生效前三個營業日下午三時前檢附符合本作業要點參之資格證
明文件函知本公司，有終止流動量提供者之情事者，應於契約終止前
三個營業日下午三時前，函知本公司。境外基金機構得委任總代理人
向本公司函報。
|
|
第 9 條
|
玖、流動量提供者如有下列情形之一，本公司得取消其流動量提供者資格
，或得視情節輕重暫停本作業要點捌之優惠：
一、違反主管機關或本公司相關規定。
二、與投信事業或期信事業或境外基金機構之提供市場流動契約終止。
|