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名  稱:

證券商使用模型管理作業之內部控制應行注意事項 

Directions for Internal Control of Securities Firms Using Modelling in Management Operations

修正日期: 民國 105 年 04 月 08 日
主題分類: 市場監理 > 證券商管理
第 7 條
(模型管理之書面制度)
證券商使用模型管理作業應訂定書面化之使用模型管理辦法(程序)、作
業細則(或要點)等管理規範,經權責單位主管核准後施行,其規範內容
至少應包括模型管理原則(驗證範圍及期間、樣本資料期間、模型與參數
之採用、修改及廢止)、相關單位權責(模型開發及使用單位、風險管理
部門、資訊部門及內部稽核單位)、模型驗證程序、核決及呈報層級及內
部查核規範等。