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條文內容

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司有價證券得為融資融券交易之具體認定標準及作業程序 

Taiwan Stock Exchange Corporation Specific Standards and Procedures for Determining Eligibility of Securities for Margin Purchase and Short Sale Transactions

廢止日期: 民國 105 年 12 月 30 日
主題分類: 交易市場 > 信用交易
三、本公司於審核日審核標的證券,無下列情事之一者,即公告得為融資
    融券交易:
(一)當標的證券有下列情事之一者,為股價波動過度劇烈:
      1.該證券漲跌幅度達採樣證券漲跌幅度之平均值加兩個標準差以上
        ,且超過同產業證券漲跌幅度之平均值的百分之一百五十。
      2.該證券差價比率達採樣證券差價比率之平均值加兩個標準差以上
        ,且超過同產業證券差價比率之平均值的百分之一百五十。
      3.臺灣存託憑證收盤價與其表彰股票所屬國交易市場收盤價計算之
        溢折價百分比於採樣期間達下列各情事之一者:
     (1)公開資訊觀測站公告當日之前一個營業日臺灣存託憑證溢價百
          分比超過百分之五十,且臺灣存託憑證當日收盤價須為最近六
          個營業日(含當日)收盤價最高者。但最近五個營業日(不含
          當日)無收盤價時,則當日收盤價須高於開盤參考價。
     (2)公開資訊觀測站公告當日之前一個營業日臺灣存託憑證折價百
          分比超過百分之五十,且臺灣存託憑證當日收盤價須為最近六
          個營業日(含當日)收盤價最低者。但最近五個營業日(不含
          當日)無收盤價時,則當日收盤價須低於開盤參考價。
      除外情形:
      1.標的證券在計算本款第 1、2 目標準期間內或比較本款第 3  目
        之最近六個營業日(含當日)收盤價標準時,如有因非交易之原
        因(如除權、除息等)造成價格變動,將此項變動因素予以排除
        。
      2.標的證券依本款第 1、2 目規定比較同產業證券時,如無其他上
        市同產業證券時,得比較上櫃之同產業證券,如仍無上櫃同產業
        證券時,則不適用比較同產業證券之規定。另標的證券未歸屬任
        何產業類別者,亦不適用比較同產業證券之規定。
(二)當標的證券於採樣期間有下列情事之一者,為成交量過度異常:
      1.該證券週轉率達採樣證券週轉率平均值十倍以上。
      2.該證券週轉率低於採樣證券週轉率平均值百分之十,且成交量總
        數不足三千張或三千個單位數。
(三)當標的證券有下列情事之一者,為股權或受益權過度集中:
      1.股票部分,持有一千股至五萬股之股東人數不足五百人;臺灣存
        託憑證部分,持有一千個單位數至五萬個單位數之臺灣存託憑證
        持有人數不足五百人;受益憑證部分,持有未超過十萬受益單位
        之受益人不足一千人。
      2.股票部分,全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股
        東所持有記名股份占公司上市股份之比率,於公司實收資本額在
        五億元以下,達百分之七十五,於公司實收資本額超過五億元且
        在五十億元以下,達百分之八十,於公司實收資本額超過五十億
        元,達百分之八十五;臺灣存託憑證部分,持有臺灣存託憑證單
        位數超過發行單位總數百分之五者,於臺灣存託憑證持有人名冊
        所登載之合計單位總數超過發行總額百分之八十;受益憑證部分
        ,持有受益權單位超過基金總額百分之五之受益人,於受益人名
        簿所登載之受益權單位超過基金總額百分之八十。但第一上市公
        司無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,為全體董事、監察人、
        經理人及持股超過百分之十之股東所持有記名股份占公司上市股
        份之比率,於公司已發行股份總數在五千萬股以下,達百分之七
        十五,於公司已發行股份總數超過五千萬股且在五億股以下,達
        百分之八十,於公司已發行股份總數超過五億股,達百分之八十
        五。
(四)其他得視為股價波動過度劇烈或成交量過度異常或股權或受益權過
      度集中者。
    前項規定,於指數股票型基金受益憑證、境外指數股票型基金受益憑
    證及指數股票型期貨信託基金受益憑證不適用。

相關函釋:

資料來源:臺灣證券交易所 法規分享知識庫 twse-regulation.twse.com.tw