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臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 

Taiwan Stock Exchange Corporation Directions for Announcement or Notice of Attention to Trading Information and Dispositions

修正日期: 民國 106 年 11 月 15 日
第 1 條
本要點依據本公司實施股市監視制度辦法第四條、第五條規定訂定之。
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第 2 條
本公司於每日交易時間內(下稱盤中),分析上市有價證券(不含指數股
票型基金受益憑證及以其為標的之有價證券、外國債券、政府債券、普通
公司債)之交易,發現其有下列情形之一時,即依第三條規定辦理。
一、當日盤中成交價振幅超過百分之九,且與本公司發行量加權股價指數
    振幅之差幅在百分之五以上,且其成交量達三千交易單位以上者。
二、當日盤中成交價漲跌百分比超過百分之六,且與本公司發行量加權股
    價指數漲跌百分比之差幅在百分之四以上,且其成交量達三千交易單
    位以上者。
三、當日盤中週轉率超過百分之十,且其成交量達三千交易單位以上者。
    但轉換公司債、非分離型附認股權公司債、非分離型附認股權特別股
    、債券換股權利證書、認購(售)權證及認股權憑證不適用之。
四、依本要點規定發布交易資訊或採取處置措施者。
五、經市場傳聞或媒體報導或經本公司電腦系統分析有異常情事並經簽報
    核准者。
六、其他經主管機關指定者。
有價證券升降幅度計算公式含有以標的證券或標的指數等計算因素者,以
其當日盤中振幅、漲跌百分比與標的證券或標的指數之振幅、漲跌百分比
(投資組合者,取其組合標的證券或標的指數振幅、漲跌百分比之平均值
)計算差幅。
第一項第一款、第二款、第三款關於「且其成交量達三千交易單位以上者
」之規定,於初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易不適用之。
有價證券交易單位低於一千單位(股、受益權單位、存託憑證單位等,下
同)者,其成交(委託)量交易單位數據標準依下列公式調整:
調整後成交(委託)量交易單位數據標準=調整前成交(委託)量交易單
位數據標準x(1000該有價證券交易單位)。
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第 3 條
本公司分析發現證券商當日受託買賣前條所列之有價證券有下列情形之一
時,即於收盤後以書面通知該證券商內部稽核主管或營業部門主管,並副
知該證券商總公司總經理,外國證券商在台設立分支機構者,通知其分公
司經理人注意,以確保證券交割安全。
一、投資人於該證券商委託買賣該有價證券之差額超過新臺幣三億元並超
    過該證券商淨值一倍,且其委託買進(賣出)金額占該有價證券總委
    託買進(賣出)金額百分之二十以上。
二、證券商受託買賣該有價證券之差額超過新臺幣五億元並超過該證券商
    淨值一‧五倍,且其受託買進(賣出)金額占該有價證券總委託買進
    (賣出)金額百分之四十以上。
三、投資人於該證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣一億元並超
    過該證券商淨值之○‧三倍,且其成交買進或賣出金額占該有價證券
    總成交金額之百分之十以上。
四、證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣二億元並超過該證券商
    淨值之一倍,且其成交買進或賣出金額占該有價證券總成交金額之百
    分之二十以上。
本公司對於達前項第一款或第二款規定之證券商,得於買賣申報之委託或
交易時間內先以電話通知第一項人員。
初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易,有下列情形之一時,準用
第一項及第二項關於通知證券商之規定:
一、投資人於該證券商委託買賣該有價證券,其委託價格有下情形之一,
    且其委託數量累計達一千交易單位(或委託金額累計達新臺幣五千萬
    元)以上者:
(一)開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進者
      ;或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出者。
(二)開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託買
      進者;或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託
      賣出者。
二、證券商受託買賣該有價證券,其委託價格有下列情形之一,且其委託
    數量累計達五千交易單位或委託金額累計達新臺幣二億元或達該證券
    商淨值○.五倍以上者:
(一)開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進者
      ;或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出者。
(二)開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託買
      進者;或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託
      賣出者。
證券商之綜合交易帳戶買賣前條所列之有價證券如達第一、三項標準時,
本公司得通知證券商經理人注意,以確保證券交割安全。
有價證券交易單位低於一千單位者,其成交(委託)量交易單位數據標準
,準用第二條第四項之規定。
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第 4 條
本公司於每日收盤後,即分析上市有價證券(不含指數股票型基金受益憑
證及以其為標的之有價證券、外國債券、政府債券、普通公司債)之交易
,發現有下列情形之一時,公告其交易資訊(漲跌幅度、成交量、週轉率
、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比、借券賣出數量
等):
一、最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常者。
二、最近一段期間起迄兩個營業日之收盤價漲跌百分比異常者。
三、最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之成交量較最
    近一段期間之日平均成交量異常放大者。
四、最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之週轉率過高
    者。
五、最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且證券商當日受託買賣
    該有價證券之成交買進或賣出數量,占當日該有價證券總成交量比率
    過高者。
六、本益比、股價淨值比異常及當日週轉率過高,且符合較其所屬產業類
    別股價淨值比偏高、任一證券商當日成交買進或賣出金額占當日該有
    價證券總成交金額比率過高或任一投資人當日成交買進或賣出金額占
    當日該有價證券總成交金額比率過高等三種情形之一者。
七、最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且券資比明顯放大者。
八、臺灣存託憑證收盤價與其表彰股票所屬國交易市場收盤價計算之溢折
    價百分比異常者。
九、當日及最近數日之日平均成交量較最近一段期間之日平均成交量明顯
    放大者。
十、最近一段期間之累積週轉率明顯過高者。
十一、最近一段期間起迄兩個營業日之收盤價價差異常者。
十二、最近一段期間之借券賣出成交量占總成交量比率明顯過高者。
十三、其他交易情形異常經監視業務督導會報決議者。
有價證券當日無前項計算異常標準所使用之收盤價格者,依營業細則第五
十八條之三第二項第二款之原則所決定價格替代。
有價證券升降幅度計算公式含有以標的證券或標的指數等計算因素者,一
段期間累計漲跌百分比差幅之計算,準用第二條第二項之規定。
有價證券交易單位低於一千單位者,其成交(委託)量交易單位數據標準
,準用第二條第四項規定。
第一項各款異常標準之詳細數據及除外情形,本公司另訂之。
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第 5 條
有價證券之交易有前條所列情形之一時,本公司即透過下列管道公布該證
券名稱及其交易資訊之內容:
一、在本公司市況報導(MIS) 系統公告,並於有價證券名稱前加註「注
    意股票」文字。
二、透過網際網路及投資人服務專線,提供投資人查詢。
三、請證券商將該資料於其營業處所公告。
四、提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
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第 6 條
有價證券之交易有下列情形之一時,本公司即發布為處置之有價證券:
一、連續三個營業日經本公司依第四條第一項第一款發布交易資訊者。
二、連續五個營業日或最近十個營業日內有六個營業日或最近三十個營業
    日內有十二個營業日經本公司依第四條第一項第一款至第八款發布交
    易資訊者。
有價證券最近三十個營業日內,第一次依第一項標準發布處置者,本公司
於次一營業日起十個營業日內,同時採行下列之措施:
一、對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮
    合一次,變更交易方法有價證券約每十分鐘撮合一次,變更交易方法
    且採行分盤集合競價交易方式之有價證券約每四十五分鐘撮合一次)
    。
二、通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券數
    量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時,應就其當日
    已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券,信用交
    易部分,則收足融資自備款或融券保證金;至於當日達上開數量後之
    委託亦應於委辦時向其收取全部之買進價金或賣出證券,信用交易部
    分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結或違約專戶、
    認購(售)權證流動量提供者專戶或認購(售)權證避險專戶(不含
    帳號編碼前三碼為「九二九」帳戶)委託買賣該有價證券者,不在此
    限。
有價證券最近三十個營業日內,第二次(含)以上依第一項標準發布處置
者,本公司於次一營業日起十個營業日內,同時採行下列之措施:
一、對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每二十分鐘
    撮合一次,變更交易方法有價證券約每二十五分鐘撮合一次,變更交
    易方法且採行分盤集合競價交易方式之有價證券約每六十分鐘撮合一
    次)。
二、通知各證券經紀商於前開期間對於所有投資人每日委託買賣該有價證
    券時,應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或
    賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用
    交易了結或違約專戶、認購(售)權證流動量提供者專戶或認購(售
    )權證避險專戶(不含帳號編碼前三碼為「九二九」帳戶)委託買賣
    該有價證券者,不在此限。
有價證券經依第二項或第三項規定發布處置,其處置原因有第四條第一項
第六款情事,或於處置期間再依上開第六款發布交易資訊,並分析有異常
情事者;或經依第四條第一項第九款、第十款、第十一款或第十二款發布
交易資訊,並分析有異常情事者;或本公司認為有價證券之交易異常有嚴
重影響市場交割安全之虞時,或有其他維護市場秩序及交易安全之必要情
形,經提報監視業務督導會報決議,得採取下列處置措施:
一、依第二項或第三項辦理,但必要時得調整如下:
(一)該有價證券以人工管制撮合終端機執行撮合作業時間。
(二)投資人委託買賣該有價證券時預收一定比例或全部買進價金或賣出
      證券或融資自備款或融券保證金。
(三)該有價證券處置期間。
二、各證券商每日買進或賣出該有價證券之申報金額,總公司不得超過新
    臺幣六千萬元,每一分支機構不得超過新臺幣一千萬元,必要時得視
    該有價證券交易狀況、市值或發行公司資本額調整各證券商總分公司
    每日買進或賣出該有價證券之申報金額。但信用交易了結或違約專戶
    、認購(售)權證流動量提供者專戶或認購(售)權證避險專戶(不
    含帳號編碼前三碼為「九二九」帳戶)委託買賣該有價證券者,不在
    此限。
三、通知各證券商於買賣交易異常之有價證券時,增繳交割結算基金。
四、暫停該有價證券融資融券交易。但信用交易了結,不在此限。
五、報經主管機關核准後停止該有價證券一定期間之買賣。
六、其他處置。
前項第二款之處置措施,亦得由共同責任制交割結算基金特別管理委員會
決議證券商申報買進或賣出該有價證券金額及其處置期間。
有價證券之交易經監視業務督導會報或共同責任制交割結算基金特別管理
委員會決議採行處置措施者,其於處置措施執行前與處置期間所發布之交
易資訊日數,不再納入第一項之計算基數。
有價證券經發布處置後,發行公司提出相關財務業務具體資料申復,經提
報監視業務督導會報討論決議後,得終止或調整處置措施。
證券經紀商之綜合交易帳戶於第二項至第四項處置期間委託買賣該有價證
券,適用各該處置規定,並由證券商向各代表人(受任人)就項下委託人
達標準者收取一定比例或全部買進價金或賣出證券。
有價證券交易單位低於一千單位者,其成交(委託)量交易單位數據標準
,準用第二條第四項規定。
相關資訊
第 7 條
本公司依前條採取處置措施時,即透過下列管道公布其處置內容:
一、在本公司市況報導(MIS) 系統公告,並於有價證券名稱前加註「處
    置股票」文字。
二、透過網際網路及投資人服務專線,提供投資人查詢。
三、函知證券商於其營業處所公告。
四、提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
相關資訊
第 8 條
本公司於線上即時資訊作業區內裝設錄影及電話錄音設備,作業人員依本
要點執行作業時,應確實遵守「監視業務人員管理辦法」之規定,並全程
錄影及電話錄音,該錄影帶及錄音帶均應至少保存三個月。
第 9 條
本要點於報奉主管機關核備後,公告並定期施行。