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歷史法令規章

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 

Taiwan Stock Exchange Corporation Directions for Announcement or Notice of Attention to Trading Information and Dispositions

修正日期: 民國 108 年 04 月 02 日
主題分類: 市場監理 > 股市監視

歷史名稱: 公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點(民國 85 年 06 月 05 日)
歷次修正日期:
第 1 條
本要點依據本公司實施股市監視制度辦法第四條、第五條規定訂定之。
第 2 條
本公司於所設之證券集中交易市場 (以下簡稱市場) 每日交易時間內分析
股票、受益憑證及轉換公司債等有價價證券之交易,發現其有左列情形之
一時,即依第三條規定辦理。
一 當日盤中成交價振幅超過百分之九且與本公司發行量加權股價指數振
    幅之差幅在百分之五以上,且其成交量達三千交易單位以上者。
二 當日盤中成交價漲跌百分比超過百分之六且與本公司發行量加權股價
  指數漲跌百分比之差幅在百分之四以上,且其成交量達三千交易單位
  以上者。
三 當日中盤中週轉率超過百分之十且其成交量達三千交易單位以上者,
    但轉換公司債及債券換股權利證書不適用之。
四 依本要點規定發布交易資訊或採取處置措施者。
五 經市場傳聞或媒體報導或經本公司電腦系統分析有重大人為操縱情事
  並經簽報核准者。
六 其他經主管機關指定者。
第 3 條
本公司分析發現證券商當日受託買賣前條所列之有價證券在左列情形之一
時,即於收盤後以書面通知該證券商經理人員請其泣意,以確保證券交割
安全。
一 投資人於該證券商委託買賣該有價證券之差額超過新台幣三億元並超
    過該證券商淨值一倍,且其委託買 (賣出) 金額佔該有價證券總委託
    買進 (賣出) 金額百分之二十以上。
二  證券商受託買賣該有價證券之差額超過新台幣五億元並超過該證券商
    淨值之○.三倍,且其成交買進或賣出金額佔該有價證券總成交金
  額之百分之十以上。
三 證券商成交買賣該有價證券之差額超過新台幣二億元並超過該證券商
  淨值之一偣,且其成交買進或賣出金額佔該有價證券總成交金額之百
  分之二十以上。
本公司對於達前項第一款或第二款規定之證券商,得於交易時間內先以電
話通知。
第 4 條
本公司於每日收盤後,即分析股票、受益憑證及轉換公司債等有價證券之
交易,發現有左列情形之一時,公告其交易資訊 (漲跌幅度、成交量、週
轉率、集中度、本益比、股價淨比等) :
一 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常者。
二 最近一段期間起,迄兩個營業日之收盤漲跌百分比異常者。
三 最近一段期間累積之收盤漲跌百分比異常,且其當日之成交量較最較
    最近一段期間之日平均成交量異常放大者。
四 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之週轉率過高
    者。
五 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且證券商當日受託買賣
    該有價證券之成交買進或賣出數量,佔當日該有價證券總成交量比過
    高者。
六 當日及最近日之日平均成交量較最近一段期間之日平均成交量明顯放
  大者。
七 最近一段期間之累積週轉率明顯過高者。
八 本益比及股價淨值比異常,且當日週轉率過高暨證券商當日成交買進
  或賣出金額,佔當日該有價證券總成交金額比率過高者。
前項各款異常標準之詳細數據及其除外情形,本公司得視市場狀況隨時調
整,並報奉主管機關核備後實施。
公布或通知交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情
形
一  有價證券最近一段期間累積之收盤漲跌百分比異常者。
    有價證券最近六個營業日 (含當日) 累積之收盤價漲跌百分比超過百
    分之二十八,且其漲跌百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均
    值的差幅在百分之十五以上者。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○.五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、外國債券不商用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (如除
      權、除息等) 造成價格變動,則於計算收盤價漲跌百分比時,將此
      項變動因素予以排除。
二  有價證券最近一段期間起、迄兩個營業日之收盤價漲跌百分比異常者
    。有價證券達下列各款情事之一者:
 (一) 有價證券最近三十個營業日 (含當日) 起、迄兩個營業日之收盤價
      漲跌百分比超過百分之六十,且符合下列二項條件之一:
      1 其漲幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須大於當日開盤參考價者。
      2 其跌幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須小於當日開盤參考價者。
 (二) 有價證券最近六十個營業 (含當日) 起、迄兩個營業日之收盤價漲
      跌百分比超過百分之八十五,且符合上列二項條件之一:
      1 其漲幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須大於當日開盤參考價者。
      2 其跌幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須小於當日開盤參考價者。
 (三) 有價證券最近九十個營業日 (含當日) 起、迄兩個營業日之收盤價
      漲跌百分比超過百分之一百一十,且符合下列二項條件之一:
      1 其漲幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須大於當日開盤參考價者。
      2 其跌幅百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值的差幅在
        百分之四十五以上,及當日收盤價須小於當日開盤參考價者。
    除外情形:
 (一) 1 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若
        無辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第三十個營
        業日起,開始計算本項第一款標準。
      2 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若
        無辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六十個營
        業日起,開始計算本項第二款標準。
      3 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若
        無辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第九十個營
        業日起,開始計算本項第三款標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、外國債券不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近三十個營業日 (含當日) 內,已依第四條第一項第一
      款公布注意交易資訊,且其最近六個營業日 (含當日) 累積之收盤
      價漲跌百分比達下列各款情事之一者,不適用本項標準:
      1 未達百分之二十一。
      2 超過百分之二十一,且其漲跌百分比與全體有價證券依最近六個
        營業日 (含當日) 累積之收盤價漲跌百分比計算之平均值的差幅
        未達百分之十五以上。
      3 與本項標準漲跌之方向相反。
 (四) 在最近十個營業日 (含當日) 內,已依第四條第一項第三、四、五
      款公布注意交易資訊之有價證券,不適用本項標準。
 (五) 1 有價證券最近三十個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (
        如除權、除息等) 造成價格變動,則於計算本項第一款收盤價漲
        跌百分比時,將此項變動因素予以排除。
      2 有價證券最近六十個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (
        如除權、除息等) 造成價格變動,則於計算本項第二款收盤價漲
        跌百分比時,將此項變動因素予以排除。
      3 有價證券最近九十個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (
        如除權、除息等) 造成價格變動,則於計算本項第三款收盤價漲
        跌百分比時,將此項變動因素予以排除。
三  有價證券最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之成
    交量較最近一段期間之日平均成交量異常放大者。
    有價證券最近六個營業日 (含當日) 累積之收盤價漲跌百分比超過百
    分之二十一 (其漲跌百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均值
    的差幅在百分之十五以上) ,且其當日之成交量較最近六十個營業日
     (含當日) 之日平均成交量放大為五倍以上 (當全體有價證券依本款
    規定計算之放大倍數的平均值大於一倍時,成交量五倍之標準予以累
    進調整;例如,全體有價證券放大倍數之平均值為二倍時,則原五倍
    之標準調整為八倍,全體有價證券放大倍數之平均值為三倍時,則原
    五倍之標準調整為十一倍,以此類推) ,並其當日成交量須超過五百
    交易單位且當日週轉率超過千分之一者。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (如除
      權、除息等) 造成價格變動,則於計算收盤價漲跌百分比時,將此
      項變動因素予以排除。
四  有價證券最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之週
    轉率過高者。
    有價證券最近六個營業日 (含當日) 累積之收盤價漲跌百分比超過百
    分之二十一 (其漲跌百分比與全體有價證券依本款規定計算平均值的
    差幅須在百分之十五以上) ,且其當日之週轉率超過百分之五者 (其
    週轉率與全體有價證券依本款規定計算之週轉率平均值的差幅須在百
    分之三以上) 。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (如除
      權、除息等) 造成價格變動,則於計算收盤價漲跌百分比時,將此
      項變動因素予以排除。
五  有價證券最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且證券商當日
    受託買賣該有價證券之成交買進或賣出數量,佔當日該有價證券總成
    交量比率過高者。
    有價證券最近六十個營業日 (含當日) 累積之收盤價漲跌百分比超過
    百分之二十一 (其漲跌百分比與全體有價證券依本款規定計算之平均
    值的差幅須在百分之十五以上) ,且證券商當日受託買賣該有價證券
    之成交買進或賣出數量,佔當日該有價證券總成交量比率超過百分之
    二十 (其設有分支機構者,每一分支機構得另增加百分之一,合計不
    得超過百分之三十) ,並逾五百交易單位以上者。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內如有因非交易之原因 (如除
      權、除息等) 造成價格變動,則於計算收盤價漲跌百分比時,將此
      項變動因素予以排除。
六  有價證券當日及最近數日之日平均成交量較最近一段期間之日平均成
    交量明顯放大者。
    有價證券最近六個營業日 (含當日) 之日平均成交量較最近六十個營
    業日 (含當日) 之日平均成交量放大為十倍以上 (當全體有價證券依
    本款規定計算之放大倍數的平均值大於一倍時,成交量十倍之標準予
    以累進調整;例如,全體有價證券放大倍數之平均值為二倍時,則原
    十倍之標準調整為十三倍,全體有價證券放大倍數之平均值為三倍時
    ,則原十倍之標準調整為十六倍,以此類推) ,且其當日成交量較最
    近六十個營業日 (含當日) 之日平均成交量大於為五倍以上 (當全體
    有價證券依本款規定計算之放大倍數的平均值大於一倍時,成交量五
    倍之標準予以累進調整;例如,全體有價證券放大倍數之平均值為二
    倍時,則原五倍之標準調整為八倍,全體有價證券放大倍數之平均值
    為三倍時,則原五倍之標準調整為十一倍,以此類推) ,並其當日成
    交量須超過五百交易單位且當日週轉率超過千分之一者。
除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內,已依第四條第一項第三款
      公布注意交易資訊之有價證券,不適用本項標準。
七  有價證券最近一段期間之累積週轉率明顯過高者。
    有價證券最近六個營業日 (含當日) 之累積週轉率超過百分之八十 (
    其累積週轉率與全體有價證券依本款規定計算之累積週轉率平均值的
    差幅須在百分之四十五以上) ,且其當日之週轉率超過百分之五者 (
    其週轉率與全體有價證券依本款規定計算之週轉率平均值的差幅須在
    百分之三以上) 。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書不適用本項標準。
 (三) 有價證券最近六個營業日 (含當日) 內,已依第四條第一項第三款
      公布注意交易資訊之有價證券,不適用本項標準。
八  有價證券本益比及股價淨值比異常,且當日週轉率過高暨證券商當日
    成交買進或賣出金額,佔當日該有價證券總成交金額比率過高者。
    有價證券當日同時達下列各款情事者:
 (一) 本益比為負值,或達八十倍以上且超過全體有價證券當日依發行單
      位數加權計算之本益比平均值二倍以上。
 (二) 股價淨值比達八倍以上且超過全體有價證券當日依發行單位數加權
      計算之股價淨值比平均值二倍以上。
 (三) 當日週轉率百分之五以上,且成交數量達三千交易單位以上。
 (四) 證券商 (含總、分公司) 當日買進或賣出 (含受託買賣及自行買賣
      ) 該有價證券之成交金額佔當日該有價證券之總成交金額百分之十
      以上,且達新台幣一億元以上。
    除外情形:
 (一) 新上市之有價證券在其日成交量首次達到承銷量之百分之五 (若無
      辦理承銷者,為達到上市數量之百分之○‧五) 後第六個營業日起
      ,開始計算本項標準。
 (二) 政府公債、一般公司債、轉換公司債、外國債券及債券換股權利證
      書及受益憑證不適用本項標準。
 (三) 有價證券依本公司鉅額證券買賣辦法規定辦理者,於計算本項第三
      、四款標準時,將其中成交部分予以扣除。
第 5 條
有價證券之交易有前條所列情形之一時,本公司即透過下列管道公布該證
券名稱及其交易資訊之內容:
一 在當日下午四時至五時之間及次一營業日上午八時三十分至下午四時
  間,在本公司市況報導 (MIS) 中公告。並於有價證券名稱前加註
    「*」符號。
二 透過電話語音查訊系統,提供投資人查詢。
三 請證券商將該資料於其營業處所公告。
四 新聞發布,除媒體報章外,將提供中廣書面資料播報。
五 按月彙總於本公司證交資料上刊載。
第 6 條
有價證券之交易,連續五個營業日或最近十個營業日內有六個營業日或最
近三十個營業日內有十二個營業日經本公司依第四條第一項第一款至第七
款發布交易資訊者,本公司於次一營業日內,同時操行左列之措施:
一 對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每五分鐘撮
    合一次) 。
二  通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券數
    量單筆達一百交易單位或多筆累積達三百交單位以上時,應就其當日
  已委託之買賣,向該投資人收取至少五成以上之買進價金或賣出證券
 
  ;至於當日達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少五成以上
  之買進價金或賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保
  證金。但信用交易了結時,不在此限。
有價證券之交易,經本公司依第四條第一項第八款發布交易資訊者,各證
券商於次一營業日起六個營業日內,每日買進或賣出該有價證券之申報金
額,不得超過新台幣六千萬元,但依本公司鉅額證券買賣辦法規定辦理者
,不在此限。
第 7 條
本公司依前條採取處置措施時,即透過下列管道公布其處置內容:
一 在本公司市況報 (MIS) 系統公告。
二 透過電話語音查詢系統,提供投資人查詢。
三  函知證券商於其營業處所公告。
四 新間發布,除媒體章外,將提供中廣畫面資料播報。
第 8 條
本公司於線上即時資訊作業區內裝設錄影及電話錄音設備,作業人員依本
要點執行作業時,應確實遵守「監視業務人員管理辦法」之規定,並全程
錄影及電話錄音,該錄影帶及錄音帶均應至少保存三個月。
第 9 條
本要點於報奉主管機關核備後,公告並定期實施。