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歷史法令規章

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 

Taiwan Stock Exchange Corporation Directions for Announcement or Notice of Attention to Trading Information and Dispositions

修正日期: 民國 108 年 04 月 02 日
主題分類: 市場監理 > 股市監視

歷史名稱: 臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點(民國 88 年 05 月 21 日)
歷次修正日期:
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  一  本要點依據本公司實施股市監視制度辦法第四條、第五條規定訂定之
      。
2
  二  本公司於所設之證券集中交易市場 (以下簡稱市場) 每日交易時間內
      分析股票、受益憑證、轉換公司債、存託憑證及認購 (售) 權證等有
      價證券之交易,發現其有左列情形之一時,即依第三條規定辦理。
   (一) 當日盤中成交價振幅超過百分之九且與本公司發行量加權股價指數
        振幅之差幅在百分之五以上,且其成交量達三千交易單位以上者。
   (二) 當日盤中成交價漲跌百分比超過百分之六且與本公司發行量加權股
        價指數漲跌百分比之差幅在百分之四以上,且其成交量達三千交易
        單位以上者。
   (三) 當日盤中週轉率超過百分之十且其成交量達三千交易單位以上者,
        但轉換公司債、債券換股權利證書、存託憑證及認購 (售) 權證不
        適用之。
   (四) 依本要點規定發布交易資訊或採取處置措施者。
   (五) 經市場傳聞或媒體報導或經本公司電腦系統分析有重大人為操縱情
        事並經簽報核准。
   (六) 其他經主管機關指定者。
      有關認購 (售) 權證當日盤中振幅、漲跌百分比之計算係以該認購 (
      售) 權證成交價變動金額與標的證券之當日開盤競價基準 (投資組合
      之認購 (售) 權證,取其組合證券中最大者) 相除,且與標的證券之
      振幅、漲跌百分比 (投資組合之認購 (售) 權證,取其組合證券振幅
      、漲跌百分比之平均值) 計算其差幅。
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  三  本公司分析發現證券商當日受託買賣前條所列之有價證券有左列情形
      之一時,即於收盤後以書面通知該證券商經理人員請其注意,以確保
      證券交割安全。
   (一) 投資人於該證券商委託買賣該有價證券之差額超過新台幣三億元並
        超過該證券商淨值一倍,且其委託買進(賣出)金額占該有價證券總
        委託買進 (賣出) 金額百之二十以上。
   (二) 證券商受託買賣該有價證券之差額超過新台幣五億元並超過該證券
        商淨值一‧五倍,且其受託買進 (賣出) 金額占該有價證券總委託
        買進 (賣出) 金額百分之四十以上。
   (三) 投資人於該證券商成交買賣該有價證券之差額超過新台幣一億元並
        超過該證券商淨值之○‧三倍,且其成交買進或賣出金額占該有價
        證券總成交金額之百分之十以上。
   (四) 證券商成交買賣該有價證券之差額超過新台幣二億元並超過該證券
        商淨值之一倍,且其成交買進或賣出金額占該有價證券總成交金額
        之百分之二十以上。
      本公司對於達前項第一款或第二款規定之證券商,得於交易時間內先
      以電話通知。
4
  四  本公司於每日收盤後,即分析股票、受益憑證、轉換公司債、存託憑
      證及認購 (售) 權證等有價證券之交易,發現有左列情形之一時,公
      告其交易資訊 (漲跌幅度、成交量、週轉率、集中度、本益比、股價
      淨值比等) :
   (一) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常者。
   (二) 最近一段期間起、迄兩個營業日之收盤價漲跌百分比異常者。
   (三) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之成交量較
        最近一段期間之日平均成交量異常放大者。
   (四) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之週轉率過
        高者。
   (五) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且證券商當日受託買
        賣該有價證券之成交買進或賣出數量,占當日該有價證券總成交量
        比率過高者。
   (六) 當日及最近數日之日平均成交量較最近一段期間之日平均成交量明
        顯放大者。
   (七) 最近一段期間之累積週轉率明顯過高者。
   (八) 本益比及股價淨值比異常,且符合包括當日週轉率過高、較其所屬
        產業類別股價淨值比偏高、任一證券商當日成交買進或賣出金額占
        當日該有價證券總成交金額比率過高或任一投資人當日成交買進或
        賣出金額占當日該有價證券總成交金額比率過高等四種情形之任二
        者。
   (九) 其他交易情形異常經監視業務督導會報決議者。
      有關認購 (售) 權證最近一段期間累計收盤價漲跌百分比之計算係為
      該期間內,認購 (售) 權證當日收盤漲跌金額與標的證券之當日開盤
      競價基準 (投資組合之認購 (售) 權證,取其組合證券中最大者) 相
      除之累計,且與同期間標的證券累計之收盤價漲跌百分比 (投資組合
      之認購 (售) 權證,取其同期間組合證券累計之收盤價漲跌百分比之
      平均值) 計算其差幅。
      第一項各款異常標準之詳細數據及其除外情形,本公司得視市場狀況
      隨時調整,並報奉主管機關核備後實施。
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  五  有價證券之交易有前條所列情形之一時,本公司即透過下列管道公布
      該證券名稱及其交易資訊之內容:
   (一) 在當日下午四時至五時之間及次一營業日上午八時三十分至下午四
        時之間,在本公司市況報導 (MIS) 中公告。並於有價證券名稱
        前加註「*」符號。
   (二) 透過電話語音查詢系統,提供投資人查詢。
   (三) 請證券商將該資料於其營業處所公告。
   (四) 提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
   (五) 按月彙總於本公司證交資料上刊載。
6
  六  有價證券之交易,連續五個營業日或最近十個營業日內有六個營業日
      或最近三十個營業日內有十二個營業日經本公司依第四條第一項第一
      款至第八款發布交易資訊者,本公司於次一營業日起六個營業日內,
      同時採行左列之措施:
   (一) 對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每五分鐘
        撮合一次,全額交割股票約每十分鐘撮合一次) 。
   (二) 通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券
        數量單筆達一百交易單位或多筆累積達三百交易單位以上時,應就
        其當日已委託之買賣,向該投資人收取至少五成以上之買進價金或
        賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金;至於
        當日達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少五成以上之買
        進價金或賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證
        金。但信用交易了結時,不在此限。
        有價證券最近三十個營業日內,曾依前項規定發布處置者,其當日
        再次依前項標準發布處置,本公司於次一營業日起六個營業日內,
        同時採行左列之措施:
   (一) 對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每十分鐘
        撮合一次) 。
   (二) 通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券
        數量單筆達五十交易單位或多筆累積達一百五十交易單位以上時,
        應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出
        證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金;至於當日
        達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取全部之買進價金或賣出
        證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交
        易了結時,不在此限。
        有價證券經依本條第一項或第二項規定發布處置,而其處置原因含
        有第四條第一項第八款情事,或於處置期間再經本公司依上開第八
        款發布交易資訊者,將其交易異常情形提報監視業務督導會報討論
        。
        有價證券之交易,認有異常並嚴重影響市場交割安全之虞時,經監
        視業務督導會報決議,得採取左列處置措施,其處置期間等相關規
        定,並依監視業務督導會報決議定之:
   (一) 本條第一項或第二項規定之處置措施。
   (二) 各證券商每日買進或賣出該有價證券之申報金額,總公司不得超過
        新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。但信用
        交易了結時及依本公司鉅額證券買賣辦法規定辦理者,不在此限。
   (三) 其他經監視業務督導會報決議之處置。
        前項第二款之處置措施,亦得由共同責任制交割結算基金特別管理
        委員會決議採行並議定處置期間。
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  七  本公司依前條採取處置措施時,即透過下列管道公布其處置內容:
   (一) 在本公司市況報導 (MIS) 系統公告。
   (二) 透過電話語音查詢系統,提供投資人查詢。
   (三) 函知證券商於其營業處所公告。
   (四) 提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
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  八  本公司於線上即時資訊作業區內裝設錄影及電話錄音設備,作業人員
      依本要點執行作業時,應確實遵守「監視業務人員管理辦法」之規定
      ,並全程錄影及電話錄音,該錄影帶及錄音帶均應至少保存三個月。
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  九  本要點於報奉主管機關核備後,公告並定期實施。