友善列印
WORD

歷史法令規章

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 

Taiwan Stock Exchange Corporation Directions for Announcement or Notice of Attention to Trading Information and Dispositions

修正日期: 民國 108 年 04 月 02 日
主題分類: 市場監理 > 股市監視

歷史名稱: 臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點(民國 94 年 03 月 22 日)
歷次修正日期:
1
一  本要點依據本公司實施股市監視制度辦法第四條、第五條規定訂定之
    。
2
二、本公司於所設之證券集中交易市場 (以下簡稱市場) 每日交易時間內
    ,分析股票、受益憑證、轉換公司債、附認股權公司債、附認股權特
    別股、存託憑證、認購 (售) 權證及其他有價證券之交易,發現其有
    下列情形之一時,即依第三條規定辦理。
 (一) 當日盤中成交價振幅超過百分之九,且與本公司發行量加權股價指
      數振幅之差幅在百分之五以上,且其成交量達三千交易單位以上者
      。
 (二) 當日盤中成交價漲跌百分比超過百分之六,且與本公司發行量加權
      股價指數漲跌百分比之差幅在百分之四以上,且其成交量達三千交
      易單位以上者。
 (三) 當日盤中週轉率超過百分之十,且其成交量達三千交易單位以上者
      ,但轉換公司債、附認股權公司債、附認股權特別股、債券換股權
      利證書、存託憑證及認購 (售) 權證不適用之。
 (四) 依本要點規定發布交易資訊或採取處置措施者。
 (五) 經市場傳聞或媒體報導或經本公司電腦系統分析有重大人為操縱情
      事並經簽報核准者。
 (六) 其他經主管機關指定者。
    有關認購 (售) 權證、附認股權公司債及附認股權特別股當日盤中振
    幅、漲跌百分比依下列公式計算。
    當日盤中振幅、漲跌百分比=該認購 (售) 權證、附認股權公司債或
    附認股權特別股成交價變動金額÷〔標的證券之當日開盤競價基準 (
    投資組合之認購 (售) 權證,取其組合證券中最大者) ×當日行使比
    率〕×100 %,且與標的證券之振幅、漲跌百分比 (投資組合之認購
     (售) 權證,取其組合證券振幅、漲跌百分比之平均值) 計算其差幅
    。
    第一項第一款、第二款、第三款關於「且其成交量達三千交易單位以
    上者」之規定,於初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易不適
    用之。
3
三、本公司分析發現證券商當日受託買賣前條所列之有價證券有下列情形
    之一時,即於收盤後以書面通知該證券商內部稽核主管或營業部門主
    管,並副知該證券商總公司總經理,外國證券商在台設立分支機構者
    ,通知其分公司經理人注意,以確保證券交割安全。
 (一) 投資人於該證券商委託買賣該有價證券之差額超過新台幣三億元並
      超過該證券商淨值一倍,且其委託買進 (賣出) 金額占該有價證券
      總委託買進 (賣出)金額百分之二十以上。
 (二) 證券商受託買賣該有價證券之差額超過新台幣五億元並超過該證券
      商淨值一‧五倍,且其受託買進 (賣出 )金額占該有價證券總委託
      買進 (賣出) 金額百分之四十以上。
 (三) 投資人於該證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣一億元並
      超過該證券商淨值之○‧三倍,且其成交買進或賣出金額占該有價
      證券總成交金額之百分之十以上。
 (四) 證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣二億元並超過該證券
      商淨值之一倍,且其成交買進或賣出金額占該有價證券總成交金額
      之百分之二十以上。
    本公司對於達前項第一款或第二款規定之證券商,得於買賣申報之委
    託或交易時間內先以電話通知第一項人員。
    初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易,有下列情形之一時,
    準用第一項及第二項關於通知證券商之規定:
 (一) 投資人於該證券商委託買賣該有價證券,其委託價格有下情形之一
      ,且其委託數量累計達一千交易單位 (或委託金額累計達五千萬元
      ) 以上者:
      1.開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進
        者;或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出
        者。
      2.開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託
        買進者;或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格
        委託賣出者。
 (二) 證券商受託買賣該有價證券,其委託價格有下情形之一,且其委託
      數量累計達五千交易單位或委託金額累計達二億元或達該證券商淨
      值○.五倍以上者:
      1.開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進
        者;或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出
        者。
      2.開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託
        買進者;或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格
        委託賣出者。
4
四、本公司於每日收盤後,即分析股票、受益憑證、轉換公司債、附認股
    權公司債、附認股權特別股、存託憑證及認購 (售) 權證等有價證券
    之交易,發現有下列情形之一時,公告其交易資訊 (漲跌幅度、成交
    量、週轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比等) :
 (一) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常者。
 (二) 最近一段期間起、迄兩個營業日之收盤價漲跌百分比異常者。
 (三) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之成交量較
      最近一段期間之日平均成交量異常放大者。
 (四) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且其當日之週轉率過
      高者。
 (五) 最近一段期間累積之收盤價漲跌百分比異常,且證券商當日受託買
      賣該有價證券之成交買進或賣出數量,占當日該有價證券總成交量
      比率過高者。
 (六) 當日及最近數日之日平均成交量較最近一段期間之日平均成交量明
      顯放大者。
 (七) 最近一段期間之累積週轉率明顯過高者。
 (八) 本益比及股價淨值比異常,且符合包括當日週轉率過高、較其所屬
      產業類別股價淨值比偏高、任一證券商當日成交買進或賣出金額占
      當日該有價證券總成交金額比率過高或任一投資人當日成交買進或
      賣出金額占當日該有價證券總成交金額比率過高等四種情形之任二
      者。
(九)最近一段期間之券資比明顯放大者。
 (十) 其他交易情形異常經監視業務督導會報決議者。
    有關認購 (售) 權證、附認股權公司債、附認股權特別股最近一段期
    間累計收盤價漲跌百分比依下列公式計算。
    一段期間累計收盤價漲跌百分比=該期間內認購 (售) 權證、附認股
    權公司債或附認股權特別股當日收盤漲跌金額÷〔該期間內標的證券
    之當日開盤競價基準 (投資組合之認購 (售) 權證,取其組合證券中
    最大者) ×當日行使比率〕×100 %之累計,且與同期間標的證券累
    計之收盤價漲跌百分比 (投資組合之認購 (售) 權證,取其同期間組
    合證券累計之收盤價漲跌百分比之平均值) 計算其差幅。
    第一項各款異常標準之詳細數據及其除外情形,本公司得視市場狀況
    隨時調整,並報奉主管機關核備後實施。
5
五  有價證券之交易有前條所列情形之一時,本公司即透過下列管道公布
    該證券名稱及其交易資訊之內容:
 (一) 在次一營業日上午八時至下午四時之間,在本公司市況報導 (MIS)
      中公告,並於有價證券名稱前加註「*」符號。
 (二) 透過網際網路及電話語音查詢系統,提供投資人查詢。
 (三) 請證券商將該資料於其營業處所公告。
 (四) 提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
6
六、有價證券之交易,連續五個營業日或最近十個營業日內有六個營業日
    或最近三十個營業日內有十二個營業日經本公司依第四點第一項第一
    款至第九款發布交易資訊者,本公司於次一營業日起五個營業日內,
    同時採行下列之措施:
 (一) 對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每五分鐘
      撮合一次,全額交割股票約每十分鐘撮合一次) 。
 (二) 通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券
      數量單筆達一百交易單位或多筆累積達三百交易單位以上時,應就
      其當日已委託之買賣,向該投資人收取至少五成以上之買進價金或
      賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金;至於
      當日達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少五成以上之買
      進價金或賣出證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證
      金。但信用交易了結時,不在此限。
    有價證券最近三十個營業日內,曾依前項規定發布處置者,其當日再
    次依前項標準發布處置,本公司於次一營業日起五個營業日內,同時
    採行下列之措施:
 (一) 對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每十分鐘
      撮合一次) 。
 (二) 通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券
      數量單筆達五十交易單位或多筆累積達一百五十交易單位以上時,
      應就其當日已委託之買賣,向該投資人收取全部之買進價金或賣出
      證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金;至於當日
      達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取全部之買進價金或賣出
      證券,信用交易部分,則收足融資自備款或融券保證金。但信用交
      易了結時,不在此限。
    有價證券經依本點第一項或第二項規定發布處置,且其處置原因含有
    第四點第一項第八款情事,或於處置期間再經本公司依上開第八款發
    布交易資訊者;或本公司認為有價證券之交易異常並有嚴重影響市場
    交割安全之虞者,應提報監視業務督導會報討論;經監視業務督導會
    報決議,得採取下列處置措施:
 (一) 本點第一項或第二項規定之處置措施,但必要時得調整如左:
      1.該有價證券以人工管制撮合終端機執行撮合作業時間。
      2.投資人委託買賣該有價證券時預收一定比例或全部買進價金或賣
        出證券或融資自備款或融券保證金。
      3.該有價證券處置期間。
 (二) 各證券商每日買進或賣出該有價證券之申報金額,總公司不得超過
      新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元,必要時
      得視該有價證券交易狀況、市值或發行公司資本額調整各證券商總
      分公司每日買進或賣出該有價證券之申報金額。但信用交易了結時
      ,不在此限。
 (三) 其他經監視業務督導會報決議之處置。
    前項第二款之處置措施,亦得由共同責任制交割結算基金特別管理委
    員會決議採行並議定處置期間。
    有價證券之市場價格,發生連續暴漲或暴跌情事,並使他種有價證券
    隨同為非正常之漲跌,而有影響市場秩序或損害公益之虞者;或有價
    證券發生其他異常之情事,顯足影響市場秩序或損害公益者,得經監
    視業務督導會報決議,報經主管機關核准停止該有價證券一定期間之
    買賣。
    有價證券之交易經監視業務督導會報或共同責任制交割結算基金特別
    管理委員會決議採行處置措施者,其於處置措施執行前與處置期間所
    發布之交易資訊日數,不再納入本點第一項或第二項規定之計算。
7
七  本公司依前條採取處置措施時,即透過下列管道公布其處置內容:
 (一) 在本公司市況報導 (MIS)  系統公告,並於有價證券名稱前加註「
      &」符號。
 (二) 透過網際網路及電話語音查詢系統,提供投資人查詢。
 (三) 函知證券商於其營業處所公告。
 (四) 提供該資料予傳播媒體播報、刊載。
8
八  本公司於線上即時資訊作業區內裝設錄影及電話錄音設備,作業人員
    依本要點執行作業時,應確實遵守「監視業務人員管理辦法」之規定
    ,並全程錄影及電話錄音,該錄影帶及錄音帶均應至少保存三個月。
9
九  本要點於報奉主管機關核備後,公告並定期實施。