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條文內容

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司證券商整體經營風險預警作業辦法 

Taiwan Stock Exchange Corporation Rules Governing Early Warnings for Overall Operational Risk of Securities Firms

修正日期: 民國 105 年 09 月 05 日
主題分類: 市場監理 > 證券商管理
第 6 條
一、證券交易所
(一)每週評分之指標出現預警訊息者,得於一週內查核。
(二)每月評分列為丙等以下,或下列指標出現預警訊息者,得列為選案
      查核對象。
      1.財富管理之金錢信託及有價證券信託風險約當金額占自有資本淨
        額比率。
      2.店頭衍生市場風險約當金額占自有資本淨額比率。
      3.證券商辦理款券借貸業務及信用交易餘額占淨值比率且標的為小
        型股餘額占總餘額比率同時出現預警訊息。
      4.證券商辦理款券借貸業務及信用交易餘額占淨值比率且標的為股
        價波動過度劇烈或成交量過度異常股票餘額占總餘額比率同時出
        現預警訊息。
      5.發行認購(售)權證每月評價損失金額占發行認購(售)權證月
        底餘額比率。
      6.證券商保管客戶款券風險約當金額占自有資本淨額比率。
(三)連續二個月每月評分列為丁等且無改善趨勢者,得於一個月內查核
      。
(四)得依營業細則第二十八條之一第五項規定降低規定倍數。
二、證券櫃檯買賣中心:
(一)每週評分之指標出現預警訊息者,每月評分列為丙等以下,或連續
      兩個月每月評分列為丁等且無改善趨勢者,得依業務規則第三十五
      條第九項規定降低規定倍數,並得列為查核對象。
(二)證券商債券業務比率或店頭衍生市場風險約當金額占自有資本淨額
      比率出現警訊者,得列為查核對象,並得依業務規則第七十九條規
      定調降證券商債券買賣額度。
三、證券商業同業公會:證券商未結案包銷總金額占淨值比率出現預警訊
    息者。
(一)證券商出現預警訊息者,應於限期內請證券商說明,必要時並得請
      其自行改善。
(二)該項指標連續二個月出現預警訊息者,應進行查核,必要時並得依
      證券商業同業公會相關規章酌予限制證券商得繼續包銷之額度。
四、期交所:經對證券商兼營期貨業務評比出現預警訊息者:
(一)列為優先查核對象。
(二)進行書面審核或列為專案查核對象。
(三)採行其他必要之措施。