友善列印
WORD

條文內容

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項 

Taiwan Stock Exchange Corporation Directions For the Recognition of the Qualifications of Issuers of Exchange-Traded Funds and Underlying Indexes

修正日期: 民國 107 年 04 月 03 日
主題分類: 發行市場 > 申請
第 3 條
本注意事項所稱之標的指數,係指發行人申請在本公司上市交易之指數股
票型基金所追蹤、模擬或複製的指數。
標的指數之編製機構應符合下列各款資格條件:
一、具備編製指數五年以上之經驗,且具備建構及檢討指數編製規則,及
    每日維護或更新指數成分檔案之能力。若該編製機構為證券商、銀行
    或與發行人具備利害關係者,其公司內部必須就指數編製規則及檔案
    維護更新等作業,建立完整之防火牆機制。
二、具備計算盤中即時指數值之能力,或與市場資訊廠商簽約以計算指數
    值。
三、具備將盤中即時指數值傳輸市場週知之能力,或與至少二家以上的市
    場資訊廠商簽約以傳輸指數值。
標的指數之成分應符合下列各款資格條件:
一、符合下列標準之一(或以上):
(一)於本公司掛牌交易。
(二)於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易。
(三)於外國證券集中交易市場或主管機關核准之店頭市場掛牌交易,並
      符合證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍相關規範。
(四)於臺灣期貨交易所掛牌交易。
(五)於外國期貨交易市場交易或主管機關核准之期貨交易與期貨相關之
      現貨商品,並符合期貨信託基金之運用範圍相關規範。
(六)其他經主管機關核准之商品。
二、標的指數之成分須具備下列屬性標準:
(一)指數成分須具備足夠分散性,其中占該指數市值比重最高者,所占
      比重不得高於 30%,且累計前五大成分,占該指數市值比重不得超
      過 65%。但基金投資因標的指數之特性,而有期貨信託基金管理辦
      法第十條之一第三項第三款情形者,不在此限。
(二)指數成分須具備一定程度之流動性,本公司得依指數成分之不同特
      性,要求其應具備之流動性標準。