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臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證流動量提供者經手費折讓及獎勵金核發標準 

Taiwan Stock Exchange Corporation Standards for Granting of Transaction Charge Discounts and Financial Incentives to Beneficiary Certificate Liquidity Providers

修正日期: 民國 105 年 03 月 08 日
1
壹、經手費折讓標準
一、流動量提供者及其負責提供流動量之指數股票型基金受益憑證及其加
    掛 ETF  受益憑證(以下皆簡稱 ETF  受益憑證)當月績效須符合下
    列條件,本公司得折讓經手費:
(一)ETF 受益憑證之普通交易須達下列標準:
      1.最佳一檔買賣價差出現大於百分之一且持續超過 30 分鐘者,當
        月不超過 2  次。
        最佳一檔買賣價差範圍,其計算公式如下:
        (最佳一檔買賣價差)=[(未成交之最低賣出申報價格)-(未
                              成交之最高買進申報價格)] /(未成
                              交之最低賣出申報價格)。
      2.揭示價格除漲停買進或跌停賣出者外,市場行情揭示僅有買進或
        賣出揭示價格逾 3  分鐘之次數不超過 2  次,惟遇有本公司營
        業細則第 58 條之 3  第四項之情事,須延緩撮合時間時,得排
        除上揭時間計算。
(二)ETF 受益憑證流動量提供者之普通交易須達下列標準:
      1.流動量提供者於盤中遇該 ETF  受益憑證有本公司營業細則第 5
        8 條之 3  第四項之情事時,於延緩撮合期間未申報 8  個交易
        單位以上之買進及賣出,每期不超過 2  次。
      2.流動量提供者買賣該 ETF  受益憑證普通交易之日平均週轉率,
        於該 ETF  受益憑證日平均資產總值達新台幣 100  億元以上時
        ,須達全體股票日平均週轉率三分之一以上;另該 ETF  受益憑
        證日平均資產總值未達新台幣 100  億元時,須達全體股票日平
        均週轉率六分之一以上。
        流動量提供者買賣該 ETF  受益憑證之日平均週轉率計算公式,
        為其當月買賣該 ETF  受益憑證日平均成交量除以該 ETF  日平
        均上市單位數。
(三)壹、一、(二)2、 及壹、二、(一)之日平均成交量,壹、二、
      (二)之流動量提供者當月買賣該 ETF  受益憑證成交量,貳、三
      之日平均買進及賣出總成交量以及獲獎勵金者當期賣出該 ETF  受
      益憑證之證券交易稅等之計算方式,限於流動量提供者當月於 ETF
      受益憑證專戶買賣該 ETF  受益憑證之成交量,且不含於同一盤以
      該專戶買賣,或該專戶與其他自有名義開立之帳戶相互買賣成交之
      數量。
二、當月流動量提供者買賣該 ETF  受益憑證經手費折讓標準
(一)普通交易之日平均成交量標準: 
      1.ETF 受益憑證日平均資產總值達新台幣 100  億元以上者:
        ┌──────────────────┬───────┐
        │日平均成交量                        │經手費折讓    │
        ├──────────────────┼───────┤
        │1000  交易單位以上未滿 2000 交易單位│10%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │2000  交易單位以上未滿 3000 交易單位│20%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │3000  交易單位以上未滿 4000 交易單位│30%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │4000  交易單位以上未滿 5000 交易單位│40%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │5000  交易單位以上                  │50%           │
        └──────────────────┴───────┘
      2.ETF 受益憑證之日平均資產總值未達新台幣 100  億元者:
        ┌──────────────────┬───────┐
        │日平均成交量                        │經手費折讓    │
        ├──────────────────┼───────┤
        │100 交易單位以上未滿 300 交易單位   │10%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │300 交易單位以上未滿 500 交易單位   │20%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │500 交易單位以上未滿 1000 交易單位  │30%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │1000  交易單位以上未滿 1500 交易單位│40%           │
        ├──────────────────┼───────┤
        │1500  交易單位以上                  │50%           │
        └──────────────────┴───────┘
(二)普通交易之成交量比重標準:
      ┌───────────────────┬───────┐
      │月成交量比重                          │經手費折讓    │
      ├───────────────────┼───────┤
      │10% 以上未滿 30%                      │20%           │
      ├───────────────────┼───────┤
      │30% 以上未滿 50%                      │30%           │
      ├───────────────────┼───────┤
      │50% 以上未滿 70%                      │50%           │
      ├───────────────────┼───────┤
      │70% 以上未滿 90%                      │70%           │
      ├───────────────────┼───────┤
      │90% 以上                              │100%          │
      ├───────────────────┴───────┤
      │註:(月成交量比重)=(流動量提供者當月買賣該 ETF  成│
      │    交量)÷(當月該 ETF  總成交量)。(總成交量=(買│
      │    進成交量+賣出成交量)/2)                       │
      └───────────────────────────┘
(三)達前二項折讓標準者,經手費折讓得合併計算,逾 100% 之折讓金
      額得抵該流動量提供者所負責之其他 ETF  受益憑證經手費。
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2
貳、獎勵金核發標準
一、本公司提供 2,000  萬元作為 ETF  受益憑證流動量提供者制度之獎
    勵金。
二、符合壹、一之績效標準,且達下列條件,流動量提供者始可獲得獎勵
    金額:
(一)ETF 受益憑證上市須滿一個月。
(二)每三個月為一期,於當期該 ETF  受益憑證之日平均資產總值達新
      台幣 100  億元以上時,每月日平均成交數量須達 2,500  交易單
      位以上;另當期該 ETF  受益憑證之日平均資產總值未達新台幣  
      100 億元時,每月日平均成交數量須達 100  交易單位以上。
(三)當期流動量提供者對該 ETF  受益憑證每日買賣相抵後仍有賣出餘
      額,依本公司營業細則第一○九條規定申請借券辦理交割之數量未
      超過該 ETF  受益憑證每申購單位之受益權單位數。
三、每期計算全體 ETF  受益憑證之流動量提供者就其提供流動量之每種
    ETF 受益憑證日平均買進及賣出總成交量進行排名並核發獎勵金,於
    該 ETF  受益憑證日平均資產總值達新台幣 100  億元以上時,第一
    名 70 萬元,第二名 50 萬元,第三名 30 萬元,第四名 20 萬元;
    另 ETF  當期日平均資產總值未達新台幣 100  億元時,第一名 70 
    萬元,第二名 50 萬元,第三名 30 萬元,第四名至第十二名各 20 
    萬元,惟獲獎者當期賣出該 ETF  受益憑證之證券交易稅與獎勵金取
    其低者作為獎勵金。
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參、本經手費折讓及獎勵金核發標準實施期間,由本公司另行公告之。
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肆、本公司對上開標準,得視情形調整。