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歷史異動條文

名  稱:

臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法 

Taiwan Stock Exchange Corporation Securities Borrowing and Lending Rules

修正日期: 民國 108 年 09 月 26 日
主題分類: 交易市場 > 證券借貸

歷史名稱: 臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法(民國 100 年 01 月 12 日)
歷次修正日期:
第 7 條
證券商應與本公司簽定「有價證券借貸交易總契約」,格式如附件一,始
得受借貸交易人委託,代其申請開立有價證券借貸帳戶,並辦理有價證券
借貸交易及議借交易成交之申報等相關事宜。
第 33-1 條
借券人委託證券商為定價、競價交易之借券申報時,應提交相當標的證券
當日開盤競價基準或開始交易基準價乘申報數量,再乘以原始擔保比率(
百分之一百四十)之擔保品予本公司。並自借貸交易成交當日起,逐日依
當日收盤價計算各筆借券擔保品抵繳價值總額減相關借券費用後之餘額,
與其標的證券價值總額加現金股利總額之比率,如低於擔保維持率(百分
之一百二十),借券人接獲證券商轉知之本公司通知後,應於次一營業日
補繳擔保品,使擔保品抵繳價值回復至原始擔保比率。
前項所稱「擔保品抵繳價值總額」等於擔保證券當日收盤價乘以數量及其
折價比率、中央登錄公債面額乘以數量及其折價比率、現金擔保總額,及
銀行保證總額等項之合計數。
擔保證券遇有除權或除息交易之情事者,於除權息交易日之前三個營業日
,除現金增資者外,以各當日收盤價扣除息值或權值之餘額為基準計算其
抵繳價值。
前三項、第四十四條及第四十七條所稱之收盤價,如無當日收盤價格,依
下列原則所決定之價格計算之:
一、當日收盤時,最高買進申報價格高於當日開盤競價基準或開始交易基
    準價,則為該最高買進申報價格。
二、當日收盤時,最低賣出申報價格低於當日開盤競價基準或開始交易基
    準價,則為該最低賣出申報價格。
三、上述情形不成立時,則為當日開盤競價基準或開始交易基準價。
擔保證券之折價比率:上市有價證券為七折,上櫃有價證券為六折;中央
登錄公債之折價比率為九折。本公司得視其市場流動性與風險狀況調整之
。
議借交易之擔保品條件及擔保品比率,由出借人與借券人雙方自行議定並
提供之。
第 34 條
定價、競價交易借券人申請更換擔保品,應經由證券商透過本公司借券系
統,先行提交替代擔保品後,再申請領回原先提供等值內之擔保品(擔保
證券以交易市場當日開盤競價基準或開始交易基準價折價計算)。
借券擔保品有下列各款情事之一者,本公司即通知證券商轉知借券人於次
一營業日更換擔保品。
一、擔保證券有不符合第三十三條第一項第二款規定、變更交易方法、減
    資、停止買賣或終止其上市(櫃)之情事者。
二、履約保證銀行有失卻清償能力、依法接管、清理、聲請重整或破產,
    或受破產宣告或裁定重整,或其他嚴重喪失債信之情事者。
三、其他足致擔保品價值或變現性低落之情事者。
第 47 條
定價、競價交易之借券費用,其計算採逐日逐筆,以未結清標的證券數量
乘每日收盤價格再乘以成交費率後加總定之。借券費用總額,由證券商於
借券人還券了結後收付。
借券期間為標的有價證券借券日起至還券日前一日止,還券日如非營業日
者,則順延至次一營業日為還券日。遇假日之借券費用計算準用前項規定
。
定價、競價交易若係經出借人同意續借者,其借券費用繼續累計至還券了
結後收付。
定價、競價交易之借券人於借貸存續期間提前部分還券者,應於次一營業
日先行結清該筆借券已發生之借券相關費用。議借交易之借券人於借貸存
續期間提前部分還券者,應於次一營業日先行支付該還券部分之手續費及
借貸服務費。
議借交易借券費用之計算及收付方式,由借券人、出借人雙方自行議定,
不適用第三十一條第五項規定。
第 51 條
借券證券商應於成交日後第二營業日上午十一時前,按前一營業日該種有
價證券收盤價格及申請數量相乘後百分之一百一十四之金額,向本公司繳
交借券擔保金。如無前一營業日收盤價格,則依營業細則第五十八條之三
第二項第二、三款所定原則計算。
賣方證券商經本公司代為借券、或開立證券支付憑單暫代交割者準用前項
規定繳交借券擔保金。
借券證券商未於借券日上午十一時前,繳交借券擔保金或提供抵繳擔保品
,本公司得將同一結算期應付價款及有價證券之等值部分暫予留置。
第 55 條
借券證券商因未還券而續行借券之日,已繳借券擔保金餘額,低於借券餘
額乘該種有價證券前一營業日收盤價之百分之一百零七者,該證券商應於
續行借券日上午十一時前,補繳至借券餘額乘該種有價證券前一營業日收
盤價之百分之一百一十四。如無前一營業日收盤價格,則依營業細則第五
十八條之三第二項第二、三款所定原則計算。
當借券證券商未依前項規定繳交借券擔保金或因可歸責其本身之事由無法
歸還所借之有價證券時,本公司即於市場補回該種有價證券後歸還出借人
。其所需價金及一切費用,先由借券擔保金餘額支付,如有不足,向該借
券證券商追償,處理後如有剩餘,返還借券證券商。
賣方證券商經本公司代為借券、或開立證券支付憑單暫代交割者,準用第
一項、第二項規定辦理。
證券商違背交割義務時,本公司即停止其參與有價證券借貸作業。
第 57 條
證券金融事業辦理標借時,經向本公司提出申請後,由證券金融事業人員
將標借有價證券之種類、數量、時間及最高標借單價、於標借申請日上午
九時前輸入本公司標借系統,並由本公司自上午九時起,於基本市況報導
中公告之。
前項標借有價證券之最高標借單價,以標借申請日開盤競價基準百分之七
為限;並按當日競標之單價;由低而高依序取借,如標定單價之出借股數
超過所需標借股數時,依其輸入時間先後順序取借之。
第 59 條
證券金融事業應於標借申請日下午二時前,依當日該種有價證券收盤價格
及得標數量相乘後百分之一百二十之金額向本公司繳存擔保金,如無當日
收盤價格,準用第三十三條之一第四項規定。
本公司俟證券金融事業交付擔保金後,通知證券集中保管事業將得標之出
借有價證券於標借申請日之次一營業日(借出日)轉撥至證券集中保管事
業證券金融事業專戶。
前項擔保金除得以定期存單或中央登錄公債以設定質權方式抵繳,其抵繳
價值以該擔保品面額九折計算外,另得以銀行保證抵繳。
前項銀行保證,證券金融事業應向銀行辦妥保證手續後,檢送保證書正本
予本公司。本公司對於證券金融事業所提之銀行保證,得予拒絕或限期要
求其更換。銀行保證之幣別以新台幣為限,並以千元為最低單位。
出借人出借之有價證券於借出日之次一營業日,經由證券集中保管事業歸
還,但農曆春節前最後交易日後之第一個交割日標借之有價證券,於農曆
春節後第二個交易日歸還。
證券金融事業於借出日之次一營業日上午十時前,經由受託證券商給付借
券費(借券費=出借單價×數量)予出借人,本公司並將擔保金歸還證券
金融事業。
受託證券商得向出借人收取手續費,其費率以不超過借券費百分之十為限
。
第 62 條
證券金融事業辦理議借時,議借之單價以不超過議借申請日開盤競價
基準百分之十為限。
議借方式除有其他必要原因外,應依下列方式辦理:
一、有價證券所有人參加議借,得委託證券商辦理,當面委託者,應填寫
    議借單並簽章,以電話委託者,受託證券經紀商應同步錄音,並依本
    公司營業細則第八十條第四項至第六項規定辦理,且應由受託買賣業
    務人員填具議借單;議借單內容包含委託人姓名、受託買賣帳號、有
    價證券名稱、出借數量及出借單價;參加議借之有價證券以其存於證
    券集中保管事業保管帳戶之有價證券為限。
二、證券經紀商於接受委託時應辦理圈存(前一營業日已出借者除外)。
三、證券金融事業議借完成,應將出借人之姓名、受託買賣帳號、有價證
    券名稱、出借數量、出借單價於當日下午二時前輸入本公司議借系統
    並同圈存資料傳真至本公司,俟本公司確認後通知證券集中保管事業
    將出借之有價證券於議借次一營業日轉撥至證券金融事業專戶。
四、擔保金之給付標準由證券金融事業與出借人自行議定。
五、出借人出借之有價證券於議借日之次二營業日,經由證券集中保管事
    業歸還。
六、證券金融事業於議借日之次二營業日上午十時前,給付借券費(借券
  費=議定單價數量)予出借人,並向其收回擔保金。
有前項之其他必要原因者,依下列方式辦理,並由本公司派員監督:
一、有價證券所有人於同意出借後,應將已背書與附件齊全之有價證券及
    有價證券出借清單於當日下午二時前送交證券金融事業,或匯撥至證
    券集中保管事業證券金融事業專戶,並於議借日之次一營業日中午十
    二時前由證券金融事業掣給收據。
二、擔保金之給付標準由證券金融事業與出借人自行議定。
三、證券金融事業於議借日之次二營業日下午二時前歸還議借之有價證券
    及給付借券費(借券費=議定單價數量)予出借人,並向其收回擔
    保金。