臺灣證券交易所股份有限公司認購(售)權證流動量提供者作業要點 英
Taiwan Stock Exchange Corporation Operation Directions Governing Liquidity Providers of Call (Put) Warrants
六、流動量提供者須在本公司集中交易市場開盤後五分鐘至收盤期間,以 「回應報價要求」或「主動報價」方式履行報價之責任,作業規範如 下: (一)回應報價要求: 1.流動量提供者應於接獲投資人詢價後五分鐘內回應報價,而此報 價至少維持一分鐘。 2.權證每筆買進報價不得低於一百交易單位或總金額應達新臺幣( 以下同)壹拾萬元以上。但有下列各情事之一者,得不受其限制 ,惟不得低於十交易單位: (1)現股流動性不足時。 (2)標的證券為處置股票時。 (3)開盤後五分鐘至十五分鐘及收盤前五分鐘。 3.權證每筆賣出報價不得低於十交易單位。 4.流動量提供者應對投資人要求報價之電話同步錄音,並至少保存 一年。 (二)主動報價: 1.流動量提供者申報之價格應包含買進價格及賣出價格。 2.流動量提供者應主動每隔五分鐘至少報價一次,而此報價應至少 維持三十秒,但因標的證券價格變動而更新報價者,則不受應維 持三十秒之限制。 3.流動量提供者應訂定最高申報買進價格與最低申報賣出價格間之 最大升降單位 4.權證每筆買進報價不得低於一百交易單位或總金額應達壹拾萬元 以上。但有下列各情事之一者,得不受其限制,惟不得低於十交 易單位: (1)現股流動性不足時。 (2)標的證券為處置股票時。 (3)開盤後五分鐘至十五分鐘及收盤前五分鐘。 5.權證每筆賣出報價不得低於十交易單位。
八、發行人應於申請發行之認購(售)權證發行計畫、銷售公告、公開銷 售說明書及上市公告中載明流動量提供者之名稱、履行報價責任之方 式暨不提供報價之時機等事項;若流動量提供者以「回應報價要求」 方式履行報價責任,另應載明流動量提供者電話號碼及第六條第一款 第一至三目之規定;若流動量提供者以「主動報價」方式履行報價責 任,另應載明第六條第二款第二至五目之規定。