八、流動量提供者於本公司集中交易市場交易時間內提供流動量,相關作
業規範如下:
(一)流動量提供者申報之價格應包含買進價格及賣出價格,且有效期別
不得為立即成交否則取消、立即全部成交否則取消。
(二)流動量提供者應每隔五分鐘至少報價一次,而此報價應至少維持三
十秒,但因指標價值變動而更新報價者,則不受應維持三十秒之限
制。
(三)流動量提供者應訂定符合下列規定之最高申報買進價格與最低申報
賣出價格:
1.標的指數成分為國內標的之指數投資證券,最佳一檔買賣價差不
得大於百分之一。最佳一檔買賣價差範圍,其計算公式為(最佳
一檔買賣價差)= 〔(未成交之最低賣出申報價格)- (未成交
之最高買進申報價格)〕/ (未成交之最低賣出申報價格)。
2.標的指數成分含一種以上國外標的之指數投資證券,最佳一檔買
賣價差不得大於百分之三。最佳一檔買賣價差範圍,其計算公式
為(最佳一檔買賣價差)= 〔(未成交之最低賣出申報價格)-
(未成交之最高買進申報價格)〕/ (未成交之最低賣出申報價
格)。
(四)指數投資證券每筆買進及賣出報價應高於一百交易單位或總金額應
達新臺幣一百萬元以上。但有下列各情事之一者,得不受其限制,
惟不得低於十交易單位:
1.本公司集中交易市場交易時,追蹤指數成分含國外標的者,其指
數成分權重達百分之三十(含)以上國外流通市場休市時。
2.收盤前五分鐘。
(五)指數投資證券當日收盤價格與盤後公布之指標價值折溢價差範圍應
符合下列規定:
1.標的指數成分為國內標的之指數投資證券,當日折溢價差不得大
於百分之三。折溢價差範圍,其計算公式為(收盤價格- 盤後申
報之指標價值)/ 盤後申報之指標價值。
2.標的指數成分含一種以上國外標的之指數投資證券,當日折溢價
差不得大於百分之六。折溢價差範圍,其計算公式為(收盤價格
- 盤後申報之指標價值)/ 盤後申報之指標價值。
(六)指數投資證券為處置股票時,流動量提供者得不提供報價。
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